Аннотация издательства

Книга посвящена производным рынкам и управлению рисками. Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей. Сбалансированное сочетание строгости и доступности не требует от читателя никаких априорных знаний об опционах, фьючерсных контрактах, свопах и других производных инструментах. Для успешного освоения студентам достаточно первичных знаний по финансам, теории вероятностей и математической статистике. Книга будет полезной преподавателям, студентам, научным сотрудникам, биржевым аналитикам, финансистам и всем тем, кто работает на финансовом рынке.

Оглавление

Предисловие
Глава 1. Введение
Глава 2. Механизм функционирования фьючерсных рынков
Глава 3. Стратегии хеджирования с помощью фьючерсов
Глава 4. Процентные ставки
Глава 5. Определение форвардных и фьючерсных цен
Глава 6. Процентные фьючерсы
Глава 7. Свопы
Глава 8. Механизм функционирования опционных рынков
Глава 9. Свойства фондовых опционов
Глава 10. Стратегии торговли акциями с использованием опционов
Глава 11. Биномиальные деревья
Глава 12. Винеровские процессы и лемма Ито
Глава 13. Модель Блэка–Шоулза–Мертона
Глава 14. Опционы на фондовые индексы, валюту и фьючерсы
Глава 15. Управление риском: использование “греческих”
коэффициентов
Глава 16. “Улыбки волатильности”
Глава 17. Основные вычислительные процедуры
Глава 18. Стоимость под риском
Глава 19. Оценки волатильности и корреляции
Глава 20. Кредитный риск
Глава 21. Кредитные деривативы
Глава 22. Экзотические опционы
Глава 23. Страховые, погодные и энергетические деривативы
Глава 24. Еще раз о моделях и вычислительных процедурах
Глава 25. Мартингалы и меры
Глава 26. Процентные деривативы: стандартные рыночные модели
Глава 27. Поправки на выпуклость, временные поправки
Глава 28. Процентные деривативы: модели краткосрочных ставок
Глава 29. Процентные деривативы: модели HJM и LMM
Глава 30. Еще раз о свопах
Глава 31. Реальные опционы
Глава 32. Провалы и уроки
Глоссарий
Программа DerivaGem
Главные биржи, на которых осуществляется торговля фьючерсами и опционами
Таблица значений функции N(x) при x <= 0
Таблица значений функции N(x) при x  0
Предметный указатель

Oi!
Як на мене автор (або перекладач) подекуди занадто поверхневий, хотілося б більше техніки та конкретики. А в іншому це біблія по похідних.

Оставить отзыв о книге "Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты" (Джон К. Халл)

С этой книгой заказывают:

Рынок облигаций. Курс для начинающих

Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов Асват Дамодаран

Разумный инвестор Бенджамин Грэхем, Джейсон Цвейг